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マンガ家Mの日常
2007年に発生したリーマン・ショックをモデルにした映画。


ウオール街の大手投資銀行で行員が大量解雇された。
解雇された1人、リスク管理部門の責任者デールは、
部下のサリヴァンにUSBメモリーを手渡す。
サリヴァンが居残ってデータ解析すると、銀行存続の危機が発覚。
(以下、Wikiからのコピー。経済用語が難しくて、自分じゃ説明出来ないから。)
(一旦、ここで中断します。)

会社のポートフォリオにおける不動産担保証券MBS,いわゆるサブプライム商品)の価格変動率(Volatility)が、HVヒストリカル・ボラティリティ;過去のデータに基づいて算出した変動率)を上回る可能性があることに気が付いた。過度のレバレッジにより会社の資産が25%減少すれば、時価総額(Market cap)を上回る損失を負いかねない。すなわち、会社は総資産を超える損害リスクのある大量のMBSを保有している、という結論に達する。



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